SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)
400590기초지수 ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return) · 신한자산운용 · 2021-09-30 상장
ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return)를 추종하는 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)(400590)의 총보수 연 0.55%, 추적오차 0.09%, 괴리율 -0.63%, 1위 구성종목 스왑(미래에셋증권). 비용·추적오차·구성 집중도·섹터 편중을 계산으로 해석하고 기간별 수익률과 분배금까지 정리했습니다.
기준 · 출처: 네이버금융 · 시세·지표는 지연될 수 있음
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 핵심 지표
- 총보수 (연)
- 0.55%
- 추적오차율
- 0.09%
- 괴리율
- -0.63%
- NAV (1좌당)
- 13,802원
- 순자산총액
- 69억
- 분배금 수익률
- 0.01%
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 상품 개요
이 투자신탁은 유럽탄소배출권 관련 장내파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(EUR)ER Index”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
이 투자신탁은 외화표시자산에 투자함에 따른 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시합니다.
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)(EUR)ER Index”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 유럽탄소배출권 관련 장내파생상품 투자에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 60% 이상이 되도록 투자하여 기초지수의 수익률의 추종을 목적으로 합니다. 투자신탁의 투자목적을 달성하기 위하여 S&P GSCI Carbon Emission Allowances(EUA)ER Index 에 포함된 유럽탄소배출권선물에 중심으로 투자하고, 현금성 자산 및 채권 등으로 나머지 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
해당 ETF의 설정단위는 100,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
운용사가 제공하고 네이버금융이 게시한 상품 설명을 인용했습니다.
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 총보수와 추적오차
총보수 연 0.55%가 20년이면 얼마가 되나
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)의 총보수는 연 0.55%로, 국내 상장 ETF 중에서는 높은 구간에 속합니다. 국내 ETF 평균을 웃도는 수준입니다. 보수는 수익이 나든 나지 않든 매일 순자산에서 차감되기 때문에, 보유 기간이 길어질수록 부담이 누적됩니다. 1,000만 원을 20년간 이 ETF로 보유한다고 가정하면 총보수는 단순 누적으로 약 110만 원입니다. 자산이 불어나면 보수도 함께 커지므로, 연 5% 수익을 가정하면 20년 뒤 보수 때문에 덜 남는 금액은 약 277만 원으로 늘어납니다. 보수는 수익률과 달리 미리 확정돼 있는 몇 안 되는 변수여서, 같은 지수를 따르는 ETF끼리 비교할 때 가장 먼저 확인할 항목입니다.
추적오차와 괴리율: 지수를 얼마나 정확히 따라가나
추적오차율은 0.090%로 기초지수(ICE Global Carbon Futures Index(Excess Return))를 상당히 촘촘하게 따라가고 있습니다. 지수를 사는 것과 이 ETF를 사는 것의 차이가 작다는 뜻으로, 지수 추종 상품에 기대하는 기본 조건은 충족한 셈입니다. 괴리율은 -0.63%로, 시장가가 순자산가치보다 0.63% 싸게 거래되고 있습니다. 자산 가치보다 낮은 가격에 거래된다는 뜻이지만, 반대로 매도할 때도 제값을 받지 못할 수 있다는 의미이기도 합니다. 추적오차는 운용의 정확도, 괴리율은 거래의 정확도를 보여 주는 지표입니다. 둘은 원인이 달라 따로 확인해야 합니다.
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 기간별 수익률
| 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.29% | +0.11% | -0.25% | -10.65% | +5.06% | -2.28% | +1.44% | +6.74% | -9.80% |
기간 누적 수익률(시장가 기준) · 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수익률: 최근 흐름과 장기 성과의 간극
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)은 3개월 -10.7%, 1년 -2.3%, 3년 +1.4%, 5년 +6.7%의 수익률을 기록했습니다. 단기와 1년 성과가 모두 마이너스로, 하락이 이어지고 있는 구간입니다. 기초지수 자체의 부진인지 이 상품 고유의 문제인지는 위의 추적오차와 함께 봐야 합니다. 3년 누적으로는 +1.4%지만 최근 1년은 마이너스여서, 장기 상승분을 최근에 반납하고 있는 흐름입니다. 여기 적힌 수익률은 모두 과거 기간의 실현 성과이며, 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 구성종목 TOP4
| 순위 | 종목명 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋증권) | - |
| 2 | 스왑(메리츠증권) | - |
| 3 | 원화현금 | - |
| 4 | 설정현금액 | - |
최근 공시 기준 · 비중은 지수 정기 변경과 리밸런싱에 따라 바뀝니다.
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 섹터·자산 구성
섹터 비중
- 미분류99.98%
자산 구성
- 파생상품99.87%
- 현금성 자산0.11%
파생상품을 활용하는 ETF는 비중 합계가 100%를 넘거나 음수로 표시될 수 있습니다.
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 분배금(배당)
분배금: 얼마를, 언제 받나
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.01%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 100원을 분배금으로 받는 계산입니다. 1좌당 분배금은 2원입니다. 시장 평균(대략 2% 안팎)에 못 미칩니다. 성장주 비중이 높거나 배당을 재투자하는(TR형) 구조일 수 있어, 이 ETF는 분배금보다 가격 상승으로 성과를 내는 성격에 가깝습니다.
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 환율 영향
환노출: 지수와 환율을 함께 사는 셈
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)은 해외 자산에 투자하는 환노출형입니다. 상품명에 환헤지 표기가 없으므로 원/달러 환율 변동이 수익률에 그대로 반영됩니다. 즉 기초지수가 10% 올라도 그사이 원화가 달러 대비 10% 강세를 보이면 원화 기준 수익은 거의 사라지고, 반대로 환율이 오르면 지수가 제자리여도 환차익이 붙습니다. 지수와 환율이라는 두 개의 변수를 동시에 사는 셈입니다. 환율은 위기 국면에서 오르는 경향이 있어, 환노출형은 해외 증시가 급락할 때 원화 기준 손실을 일부 완충해 주는 역할을 하기도 합니다. 어느 쪽이 유리하다기보다 성격이 다른 선택입니다.
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 자주 묻는 질문
Q. SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)의 총보수는 얼마이고, 장기 보유하면 비용이 얼마나 되나요?
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)(400590)의 총보수는 연 0.55%로 국내 상장 ETF 중 높은 수준입니다. 1,000만 원을 20년간 보유한다고 가정하면 단순 누적으로 약 110만 원, 연 5% 수익을 가정해 자산 증가까지 반영하면 약 277만 원이 보수로 빠져나가는 셈입니다. 총보수 외에 기타비용과 매매중개수수료가 더해진 실부담비용은 이보다 조금 더 높을 수 있습니다.
Q. SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)의 추적오차와 괴리율은 어느 정도인가요?
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)의 추적오차율 0.090%, 괴리율 -0.63%입니다. 추적오차가 0.5% 미만으로 기초지수를 촘촘하게 따라가고 있습니다. 시장가가 순자산가치보다 0.63% 싸게 거래되고 있습니다.
Q. SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)은 분배금을 얼마나 주나요?
최근 1년 기준 분배금 수익률은 0.01%로, 100만 원어치를 보유했다면 연간 약 100원 수준입니다. 분배금은 확정된 이자가 아니라 편입 종목의 배당과 운용 성과에 따라 달라집니다.
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 데이터 기준과 유의사항
총보수·추적오차·괴리율·구성종목·분배금 등 이 페이지의 수치는 네이버금융이 공개한 ETF 분석 데이터를 기준으로 하며, 시세와 지표는 지연될 수 있습니다. 본문의 해석은 해당 수치를 기계적으로 계산해 정리한 투자 참고 자료이며, 특정 상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
본 분석은 공개된 시세·재무 데이터를 기계적으로 계산해 정리한 참고 정보이며, 투자 권유가 아닙니다.